Objectifs de la formation :

• Maîtriser le nouveau contexte réglementaire.

• Appréhender les évènements de risques récemment subis par la communauté financière.

• Réussir la mise en place du dispositif de gestion du risque opérationnel.

• Choisir des méthodes et des outils appropriés. 

 

Public cible :

• Directeurs des risques

• Responsables risques opérationnels.

• Correspondants risques opérationnels.

• Fonctions Contrôle permanent et périodique

 

Moyens pédagogiques :

- Exposé théorique

- Cas pratiques

- Exercices de mise en situation

- Cas de synthèse

 

Durée: 2 jours

 

Programme synthétique : 

I) Les fondements de la gestion du risque opérationnel

 

a) Revue des concepts de base : 

 - les dimensions du risque, les pertes évènementielles, les facteurs de risque, les pertes moyennes, les pertes inattendues ou catastrophiques.

 - Interactions du risque opérationnel avec les autres familles de risques. 

 - Les spécificités par segment de marché. 

 

b) Risque opérationnel : Obligations issues de Bâle II 

 - Rappel des 3 piliers et des méthodes de calcul des fonds propres. 

 - Ce que dit Bâle II dans la prise en compte du ratio Mc Donough sur le risque opérationnel. 

 - Les nouvelles exigences en fonds propres et les moyens pour y répondre. 

 - Focus sur la révision de la Directive Fonds Propres CRD.

 

c) Risque opérationnel : définition, sources, et approche de base 

 - Définition et sources du risque opérationnel 

 - Classification des événements générateurs de pertes 

 - Recommandations du Comité de Bâle sur le risque opérationnel

 - Approche « indicateur de base » : facteur alpha 

 - Approche standard et standard alternative (ASA) : bétas standards

 

Etude de cas : 

Calcul des exigences pour fonds propres au titre du risque opérationnel d’une banque universelle avec la méthode standard

 

II) Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels

 - Identifier clairement les risques auxquels l’établissement est soumis. 

 - Évaluer ces risques bruts. 

 - Définir le cadre de maîtrise des risques cibles : contrôles organisationnels, contrôles manuels / visuels, contrôles automatiques. 

 - Évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques existants et des risques nets. 

 - Synthétiser et hiérarchiser les risques. 

 - Définir les indicateurs d’alertes. 

 - L’impact du Plan de Continuité d’Activité (PCA) sur l’identification et la maîtrise des risques opérationnels.

 

III) Risque opérationnel : approche de mesure avancée (AMA)

 

 - Estimation des pertes inattendues : données historiques (internes et externes), scénarios (stress tests et simulations de Monte-Carlo) 

 - Prise en compte des facteurs environnement opérationnel et contrôle interne (critères qualitatifs) 

 - Mise en œuvre de techniques d’atténuation du risque (assurances)

 

Application : analyse comparée des modèles AMA mis en œuvre par quelques grandes banques françaises et étrangères

 

 IV) Mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA)

 

 - Principes directeurs du Comité de Bâle pour la mise en place d’un plan de continuité en cas de survenance d’un risque majeur 

 - Etapes pratiques de mise en place d’un PCA au sein d’un établissement bancaire

 

Etude de cas 

Présentation d'un document de PCA d'un échantillon de 2 banques

 

Exemple de Reporting Risque Opérationnel: Reporting Direction Générale, Reporting Comite des Risques